ИНЭК реализовал функционал модели RF-GARCH в новом релизе версии 2.1 ПК «Финансовый риск-менеджер»

Снос к среднему характеризует степень возврата значений аналитических показателей к модельному тренду. Расчет параметров может производиться для заданного горизонта прогнозирования, на основе идентификации и оценки параметров различных моделей и методов прогнозирования.

Прогноз значений аналитических показателей (модельный тренд) осуществляется на основе анализа временных рядов логарифмического темпа роста их значений. Подробнее о новой модели RF-GARCH (p,q,α) см. статью Главного руководителя проекта ООО НВП «ИНЭК» Игоря Фаррахова «VaR vs. War» http://www.inec.ru/it/reporting-institutions/brief-description-risk/publication/banks-4-2009.php , опубликованную в журнале «Банки и технологии» №4, 2009г.

Кроме этого, в релизе 4 версии 2.1 ПК «ФРМ» реализован функционал расчета значений будущих денежных потоков, сохранения их в заданные формы, а также импорта (экспорта) значений денежных потоков из файлов (в файлы) формата MS Excel или TXT. Значения будущих денежных потоков рассчитываются на основании заданных параметров договоров: даты открытия, остатка по договору, валюты договора, процентной ставки по договору, вида процентов, способа выплат, периодичности выплат, периодичности выплаты процентов и т.п.

ПК "Финансовый риск-менеджер" http://www.inec.ru/it/reporting-institutions/brief-description-risk/ предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков в кредитных, страховых и перестраховочных организациях; промышленных, лизинговых, управляющих и инвестиционных компаниях; паевых и пенсионных фондах; иностранных банках и компаниях; интегрированных холдинговых структурах.

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" рекомендуется для подразделений, занимающихся идентификацией, оценкой, контролем и управлением рисками; стресс-тестированием и VaR-анализом; управлением ресурсами; планово-экономическими задачами; инвестициями; анализом и мониторингом финансового состояния субъектов экономической деятельности; присвоением рейтингов; установлением лимитов на контрагентов; финансовой и управленческой отчетностью; экономической безопасностью.